[ML] 교차검증 (1)
Time-Series 데이터의 경우 일반적인 머신러닝 문제에 사용되는 교차 검증 방법을 사용해서는 안 됩니다.여러 가지 방법이 있겠지만 Expanding Window Validation(=Walking Forward) 방식을 만들어 보겠습니다. (reference: https://medium.com/eatpredlove/time-series-cross-validation-a-walk-forward-approach-in-python-8534dd1db51a) 아래 Time-Series 데이터가 있다.여기에 총 16개의 Feature가 존재하며 2015년 9월부터 2020년 6월까지의 row 데이터가 있다. ML 모델을 적용해 데이터를 학습시켜야 하는데 일반적인 Cross-Validation 방식을 사용하면 Time-Series 특성을 무시한 채 random에게 […]